CO2 uitstoot van een kredietnemer, hoe prijs je dat in eigenlijk?
Interview met Erik Rood - Partner KPMG Advisory, Financial Risk Management
“Sinds de financiële crisis worden banken overspoeld met wet- en regelgeving. Zoveel dat het ook voor grootbanken amper meer te behappen valt en waar voorlopig geen einde aan komt met anti-witwassen (AMLA), cybersecurity (DORA), sustainable finance, voltooing van de bankenunie en Basel IV als belangrijke thema’s. Verder zijn er grote stappen gezet in het groene domein en worden financiële instellingen straks verplicht om klimaatrisico’s adequaat te managen. Als banken daarnaast niet actief meewerken om de gefinancierde emissies omlaag te brengen, dan heeft minister Kaag erop gehint dat regulering volgt. Vanuit ons ECB Office in Frankfurt volgen we de ontwikkelingen op de voet en maken we de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van onze klanten. Op basis daarvan zijn we dan ook goed in staat om banken te helpen bij het interpreteren en implementeren van al deze regelgeving.”
ESG-risico’s
“Neem als voorbeeld de verplichting voor banken om ESG-risico’s te integreren in hun strategie en bedrijfsprocessen. Op papier al een hele kluif , in de praktijk een enorm complexe uitdaging. De belangrijkste risico’s voor een bank zijn krediet-, markt- en operationele risico’s. Daar komen nu klimaatrisico’s bij. Die gaan gepaard met grote onzekerheden en zich voor banken uiteindelijk uiten in klanten die leningen niet terug kunnen betalen of boetes voor het aanbieden van “groene” leningen die toch niet zo groen blijken te zijn. Het beprijzen van risico’s richting klanten is traditioneel een sterk instrument voor een bank om haar risico’s te beheersen. Maar hoe prijs je de CO2 uitstoot van een kredietnemer in? En moet een ondernemer gevestigd aan de Maas een opslag betalen voor overstromingsgevaar? Een van de projecten die bij ons loopt is de ontwikkeling van zo’n pricing model. Extra uitdagend vanwege de gebrekkig aanwezige data en het nog ontbreken van internationale standaarden. De ontwikkeling van dit model liep parallel met het voorbereiden van onze klant op de eerste stresstest op klimaatrisico’s vanuit de ECB. Natuurlijk machtig interessant om zo intensief betrokken te zijn bij deze ontwikkeling, die naar mijn mening in belang alleen nog maar zal toenemen.”
Risk data & analytics
Erik Rood is partner Financial Risk Management (“FRM”) banken. Vanuit een corporate finance achtergrond maakte hij de overstap naar het FRM vakgebied.. “Het inprijzen van ESG-risico’s benadrukt tevens dat specialisten uit vakgebieden als sustainability, data science en econometrie steeds nauwer met elkaar moeten gaan samenwerken . Binnen KPMG merken we dat mensen met verschillende kwantitatieve achtergronden veel van elkaar leren en bijvoorbeeld Artificial Intelligence en Machine Learning technieken steeds vaker zien worden toegepast. Die samenwerking over de verschillende vakgebieden heen creëert een unieke plek om je als professional te ontwikkelen.
FRM
Voor jonge professionals geldt dat we ze sowieso graag laten rouleren over de 4 aandachtsgebieden binnen FRM heen. We merken dat het voor hen bijzonder leerzaam is om in die eerste jaren ervaring op te doen binnen zowel Banking, Insurance, Asset Management als Regulatory. De diversiteit aan projecten die dat oplevert, resulteert veelal in een steile leercurve en geeft ze zicht op de best passende specialisatie. Want specialiseren doet uiteindelijk iedereen hier.
Als manager/partner besteed ik veel tijd aan de ontwikkeling van onze mensen. We vinden het belangrijk dat je het hier naar de zin hebt. Letten er op dat je goed in je vel zit en met plezier aan projecten werkt. Die mix van menselijkheid, inhoudelijke uitdaging en nadruk op persoonlijke ontwikkeling kleurt de sfeer binnen KPMG: “a great place to grow”.
Heb jij een kwantitatieve achtergrond, ben je leergierig, ondernemend en outgoing, dan kom ik graag met je in contact.
Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op 06 september 2022